下列关于Rho的性质说法正确的有（）。
2023-05-24
B.看跌期权的Rho是负的
C.Rho随标的证券价格单调递增
D.期权越接近到期，利率变化对期权价值的影响越小
参考答案：BCD
Rho的性质如下：
①看涨期权的Rho是正的，看跌期权的Rho是负的；
②Rho随标的证券价格单调递增；
③对于看涨期权，标的价格越高，利率对期权价值的影响越大；
④对于看跌期权，标的价格越低，利率对期权价值的影响越大；
⑤越是实值（标的价格>行权价）的期权，利率变化对期权价值的影响越大；
⑥越是虚值（标的价格<行权价）的期权，利率变化对期权价值的影响越小；
⑦Rho随着期权到期，单调收敛到0，也就是说，期权越接近到期，利率变化对期权价值的影响越小。
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