关于下列Vega的性质的说法不正确的是()
A波动率与期权价格成正比。
B平价期权对波动率变动最为敏感,深度实值和深度虚值期权中资产价格和执行价对d1起到决定性作用,因此波动率的影响被弱化
C涨期权和看跌期权的Gamma值均为正值。
D波动率和Gamma最大值呈反比,波动率增加将使行权价附近的Gamma减小,远离行权价的Gamma增加
E期权到期日临近,标的资产波动率对期权价格影响变小
2023-05-24
参考答案:CD
(1) 波动率与期权价格成正比。
(2) 平价期权对波动率变动最为敏感,深度实值和深度虚值期权中资产价格和执行价对d1起到决定性作用,因此波动率的影响被弱化
(3)期权到期日临近,标的资产波动率对期权价格影响变小
2023-08-04 从业资格银行证券
2023-08-04 从业资格银行证券
国务院证券监督管理机构依法履行职责时,采取的下列措施中符合法律规定的是( )..
2023-08-04 从业资格银行证券
2023-08-04 从业资格银行证券
上市公司发行股份购买资产同时配套募集资金,以下说法正确的有( )
2023-08-04 从业资格银行证券
假设其他因素不变,下列变动中有助于提高杠杆贡献率的有( )。
2023-08-04 从业资格银行证券
2023-08-04 从业资格银行证券
热门标签