下列关于Theta的性质的说法不正确的是()
A看涨期权和看跌期权的Theta值通常是负的,表明期权的价值
会随着到期日的临近而降低。
B在行权价附近,Theta的绝对值最大。也就是说,在行权价附近,到期时间变化对期权价值的影响最大。
C平价期权(标的价格等于行权价)的Theta是单调递减至负无穷大。
D波动率与期权价格成正比
E期权到期日临近,标的资产波动率对期权价格影响变小
2023-05-24
参考答案:DE
(1) 看涨期权和看跌期权的Theta值通常是负的,表明期权的价值会随着到期日的临近而降低。(2) 在行权价附近,Theta的绝对值最大。也就是说,在行权价附近,到期时间变化对期权价值的影响最大。(3) 平价期权(标的价格等于行权价)的Theta是单调递减至负无穷大。
按照金融工具交易的阶段性划分,金融市场可以分为发行市场和( )。
2023-05-25 从业资格银行证券
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商业银行办理结算和支付中用以清讫双边或多边债权的过程是( )。
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在第三版巴塞尔资本协议中,新引入的用来反映商业银行长期流动性水平的指标是( )。
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票据发行便利是一种具有法律约束力的( )周转性票据发行融资的承诺。
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