假设IBM股票(不支付红利)的市场价格为50美元, 无风险利率为12%,股票的年波动率为10%,求执行价格为50美元、期限为1年的欧式看涨期权和看跌期权的理论价格。()
A 5.92 (美元) ,0.27 (美元)
B 6.92 (美元) ,0.27 (美元)
C 4.92 (美元) ,0.27 (美元)
D 7.92 (美元) ,0.27 (美元)
2023-05-24
参考答案:A
欧式看涨期权和看跌期权的理论价格分别为5.92 (美元) 0.27 (美元)。
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