基差的大小是国债期货与现券之间的套利机会的决定因素。()

2023-05-24



参考答案:

在国债期货的交割日,国债期货的价格应该等于最便宜可交割券价格除以对应的转换因子,因此,基差的大小就决定了国债期货与现券之间的套利机会。