蒙特卡罗模拟法的实施的步骤包括下列哪些（）。

Ａ.第一步，要假设风险因子服从一定的联合分布，并根据历史数据来估计出联合分布的参数。
Ｂ.第二步，是利用计算机从前一步得到的联合分布中随机抽样，所抽得的每个样本，相当于风险因子的一种可能场景。
Ｃ.第三步，是计算在风险因子的每种场景下组合的价值变化，从而得到组合价值变化的抽样。
Ｄ.要识别现有的风险暴露、风险因子，并进行风险度量
Ｅ.要根据现有的风险管理政策来决定需要对冲的风险的量

中国金融期货交易所5年期国债期货交易可参与交割的国债剩余年限为（）。

2023-05-24 从业资格银行证券

以下属于中国金融期货交易所上市的5年期国债期货合约（最小变动价位0.005个点）可能出现的报价有（）。

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国债期货交割时，发票价格的计算公式为（）。

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以下关于债券久期的说法，正确的是（）。

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面值为10万美元的10年期的美国国债（每半年付息一次），票面利率为8%，市场利率为6%，在10年期满时，债券持有人最后一次收到的利息为()美元。

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TF1509合约价格为97525，若其可交割券2013年记账式附息（三期）国债价格为99640，转换因子为10167，则该国债的基差为（）。（保留4位小数）

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A、B双方达成名义本金2500万美元的互换协议，A方每年支付固定利率829%，每半年支付一次利息，B方支付浮动利率Libor+30bps，当前，6个月的Libor为735%，则6个月后A方比B方（）。(1bps=001%)

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投资者持有面值1亿元的债券TB，利用中金所国债期货TF合约对冲利率风险，TF合约的最便宜可交割国债CTD的转换因子为10294，债券TB和CTD的相关信息如下表所示。项目TBCTD债券净价9939261017685债券全价10115821021571修正久期5955659756基点价值0059600611根据修正久期法，投资者对冲利率风险所需TF合约数量的计算公式为（）。

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美国在2010年2月16日发行了到期日为2020年2月15日的国债，面值10万美元，票面利率为45%。如果芝加哥期货交易所2012年6月15日到期的10年期国债期货的卖方用该国债进行交割，转换因子为09105，该国债期货合约交割价为12516。则买方必须支付（）美元。

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TF1509合约价格为97525，若其可交割2013年记账式附息（三期）国债价格为99640，转换因子为10167。则该国债的基差为（）。

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