标的资产为不支付红利的股票，当前价格为30元，已知1年后该股票价格或为37．5元，或为25元。假设无风险利率为8%，连续复利，计算对应1年期，执行价格为25元的看涨期权理论价格为( )元。

某基金经理计划未来投入9000万元买入股票组合，该组合相对于沪深300指数的β系数为1.2。此时某月份沪深300股指期货合约期货指数为3000点。为规避股市上涨风险，该基金经理应（）该沪深300股指期货合约进行套期保值。

2023-05-24 从业资格银行证券

股指期货近期与远期交割月份合约间的理论价差与（）等有关。

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4月15日，某投资者预计将在6月份获得一笔300万元的资金，拟买A、B、C三只股票，每只股票各投资100万元，如果6月份到期的股指期货价格为1500点，合约乘数为100元。三只股票的β系数分别为3、26、16。为了回避股票价格上涨的风险，他应该买进股指期货合约（）张。

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4月1日，某股票指数为2800点，市场年利率为5%，年股息率为1.5%，若采用单利计算法，则6月30日交割的该股票指数期货合约的理论价格为（）点

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当股指期货的近月合约价格高于远月合约价格时，市场为正向市场。（）

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在股指期货交易中，期价高估是股指期货合约实际价格高于股指期货理论价格。（）

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若股指期货的合约价值与被保值股票组合的市场价格相等，就可实现完全套期保值。（）

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在股指期货交易中，期价高估是股指期货合约实际价格高于股指期货理论价格。（）

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当日结算价即为当日收盘价。（）

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股票组合的β系数等于构成组合的股票的β系数的算术平均值。（）

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