程序化交易中，使用未来函数造成的后果可能有( )。

2023-05-24

A: 买卖信号消失
B: 实际收益明显低于回测收益
C: 提高盈利能力
D: 精确回测结果

参考答案：AB

“未来函数”是指可能引用未来数据的函数，即引用或利用当时还没有发生的数据对之前发出的判断进行修正的函数。具体地说，就是本周期结束后显示的指标值和买卖提示信号，可能在引入新的数据后改变位置或者干脆消失。模型策略中一旦使用了未来函数而出现信号闪烁，则实盘中模型会不断开平仓。但在用历史数据测试时只会有一次信号出现，导致实盘交易结果和测试结果会有很大差异。

相关推荐

下列关于随机变量的说法，错误的是（）。

2023-07-26 从业资格银行证券

下列关于债券与利率的关系说法正确的是（）。Ⅰ.利率风险是指利率变动引起债券价格波动的风险Ⅱ.债券的价格与利率呈反向变动关系Ⅲ.利率上升时，债券价格上升Ⅳ.债券的价格与利率呈正向变动关系

2023-07-26 从业资格银行证券

某大学基金会的投资目标是资产的长期保值增值。该基金会将20%的资产配置于国内股票，80%的资产配置于国内债券。为了分散风险，提高收益，该基金会可以采取的措施有（）。Ⅰ.将部分资产配置于外国股票Ⅱ.将部分资产配置于房地产投资Ⅲ.将部分资产配置于私募股权投资Ⅳ.将所有资产配置于国内股票Ⅴ.将所有资产配置于国内债券

2023-07-26 从业资格银行证券

下列关于基金绝对收益中时间加权收益率计算说法错误的是（）。

2023-07-26 从业资格银行证券

（）是最大的大宗商品管理公司

2023-07-26 从业资格银行证券

按（）分类，债券可分为固定利率债券、浮动利率债券、累进利率债券、免税债券等。

2023-07-26 从业资格银行证券

目前，我国证券市场推出的权证为（）。

2023-07-26 从业资格银行证券

特雷诺比率与夏普比率相似，两者的区别在于特雷诺比率使用的是（），而夏普比率则对（）进行了衡量。

2023-07-26 从业资格银行证券

申请合格境外投资者资格的商业银行应具备经营银行业务（）年以上，一级资本不少于（）亿美元，最近一个会计年度管理的证券资产不少于（）亿美元。

2023-07-26 从业资格银行证券

下列关于影响期权价格因素的表述，不正确的是（）。

2023-07-26 从业资格银行证券

热门标签