发行者发行这款产品后,面临的风险是( )。
2023-05-24
A.中证 500 指数上涨
B.中证 500 指数下跌
C.中证 500 指数波动率上升
D.中证 500 指数波动率下降
参考答案:AC
B.中证 500 指数下跌
C.中证 500 指数波动率上升
D.中证 500 指数波动率下降
参考答案:AC
发行产品后,发行者处于看涨期权的空头,随着指数的上涨,发行者未来履约的风险会变大。同时,根据期权定价的基本原理,随着波动率上升,期权的价值也会上升,期权的空头(发行方)的履约风险也会变大。
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