资产负债计划是资产负债管理的重要手段，主要包括资产负债总量计划和结构计划。

某中国公司有一笔100万美元的货款，3个月后有一笔200万美元的应收账款，同时6个月后有一笔100万美元的应付账款到期。在掉期市场上，USD／CNY的即期汇率为61245/61255。3个月期USD/CNY汇率为61237／61247。6个月期USD／CNY汇率为61215/61225。如果该公司计划用一笔即期对远期掉期交易与一笔远期对远期掉期来规避风险，则交易后公司的损益为( )。

2023-05-24 从业资格银行证券

假定英镑兑人民币汇率为1英镑=91000元人民币，中国的A公司想要借入5年期的英镑借款，英国的B公司想要借入5年期的人民币借款。市场向它们提供的固定利率如下表：公司人民币英镑A公司8%11%B公司10%12%若两公司签订人民币兑英镑的货币互换合约，则双方借贷成本降低（）。

2023-05-24 从业资格银行证券

无本金交割外汇(NDF)交易属于（）交易。

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下列关于外汇掉期的说法，正确的有（）。

2023-05-24 从业资格银行证券

假设某日美元兑人民币即期汇率为1美元=61972元人民币，人民币1个月期上海银行间同业拆借利率（SHIBOR）为53640%，美元1个月期伦敦银行间同业拆借利率（LIBOR）为01848%，则1个月期(31天)美元兑人民币远期汇率约为()。

2023-05-24 从业资格银行证券

X公司希望以固定利率借入人民币，而Y公司希望以固定利率借入美元，而且两公司借入的名义本金用即期汇率折算都为1000万人民币，即期汇率USD／CNY为61235。市场上对两公司的报价如下：公司人民币美元X公司9.6%5.0%Y公司10.0%6.5%两公司进行货币互换，若不计算银行的中介费用，则X公司能借到人民币的利率不低于（）。

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在国际贸易中，进口商为防止将来付汇时外币汇价上升，可在外汇期货市场上进行()。

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外汇期货交易中，投机交易造成了部分市场投资者的损失，因此会降低市场流动性。（）

2023-05-24 从业资格银行证券

假设当前6月和9月的欧元兑美元外汇期货价格分别为1.3500和1.3510。10天后，期货价格分别变为1.3513和1.3528，则价差扩大了5个点。（）

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人民币无本金交割远期（人民币NDF）是指以人民币汇率为计价标准的外汇远期合约。（）

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