理财师开展工作最关键的环节是（　　）。

关于预期收益率、无风险利率、某证券的β值、市场风险溢价四者的关系，下列各项描述正确的是（ ）。

2023-08-01 从业资格银行证券

市场组合（ ）。

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资本资产定价模型(CAPM)中的贝塔系数测度的是（ ）。

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根据资本资产定价模型在资源配置方面的应用，以下说法正确的有（ ）。 I 牛市到来时，应选择那些低β系数的证券或组合 Ⅱ 牛市到来时，应选择那些高β系数的证券或组合 Ⅲ 熊市到来之际，应选择那些低β系数的证券或组合 Ⅳ 熊市到来之际，应选择那些高β系数的证券或组合

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无风险收益率和市场期望收益率分别是0.06和0.12。根据CAPM模型，贝塔值为1.2的证券X的期望收益率为（ ）。

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如果风险的市值保持不变，则无风险利率的上升会使SML（ ）。

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关于证券市场线，下列说法错误的是（ ）

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无风险收益率为5%，市场期望收益率为12%的条件下：A证券的期望收益率为10%，β系数为1.1；B证券的期望收益率为17%，β系数为1.2，那么投资者可以买进哪一个证券?（　　）

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一般而言，资本资产定价模型的应用领域包括（　　）。 Ⅰ 资产估值 Ⅱ 资金成本预算 Ⅲ 资源配置 Ⅳ 预测股票市场的变动趋势

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关于β系数的含义，下列说法中正确的有（　　）。 Ⅰ β系数绝对值越大，表明证券或组合对市场指数的敏感性越弱 Ⅱ β系数为曲线斜率，证券或组合的收益与市场指数收益呈曲线相关 Ⅲ β系数为直线斜率，证券或组合的收益与市场指数收益呈线性相关 Ⅳ β系数绝对值越大，表明证券或组合对市场指数的敏感性越强

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