关于证券组合风险,下列说法错误的是( )。
A.对于等权重的投资组合,当组合证券种数不断增加,各种证券的方差最终会基本消失
B.组合中各对金融资产的协方差不可能因为组合而被分散并消失
C.投资多元化是否有效减少了风险,关键在于组合投资中不同资产的相关性
D. 一个充分分散的资产组合完全有可能消除所有的风险

2023-05-25



参考答案:D

答案为D。当证券的种数不断增加的时候,各种证券的方差最终完全消失,但是,组合中各对金融资产的协方差不可能因为组合而被分散并消失。因此,投资组合中某些风险是可以分散的,有些风险则无法分散。在最充分分散条件下还存在的风险是市场风险,因此,D项的说法错误。