在资本资产定价模型中,关于证券或证券组合的贝塔系数,下列理解正确的是( )。
A.贝塔系数反映了证券收益率与市场总体收益率的共变程度
B.贝塔系数越高,则对应相同的市场变化,证券的期望收益率变化越大
C.贝塔系数为零的证券是无风险证券
D.期望收益率相同的两个证券,若两者的贝塔系数为一正一负,则通过组合该两者可以 降低证券投资的风险而不降低期望收益率
E.投资者承担个股的风险时,市场并不会为此风险承担行为支付额外的溢价
2023-05-25
参考答案:ABCDE
。E项就是对资本资产定价模型的直观理解。某种金融资产的 期望收益率=无风险资产收益率+该种金融资产的贝塔系数X市场风险溢价,可见个股的风 险补偿是通过计算该股票收益率与市场总体收益率的相关程度,从而按市场风险溢价的一定 比例实现的,即个股风险补偿只是市场风险溢价的一部分,没有额外的溢价。
.中国证券业协会履行的职能可以概括为( )。Ⅰ.自律Ⅱ.服务Ⅲ.传导Ⅳ.监管
2023-07-24 从业资格银行证券
股票具有( )等特征。Ⅰ.收益性Ⅱ.风险性Ⅲ.流动性Ⅳ.永久性
2023-07-24 从业资格银行证券
我国境外上市外资股主要由( )构成。Ⅰ.S 股Ⅱ.H 股Ⅲ.N 股Ⅳ.B 股
2023-07-24 从业资格银行证券
2023-07-24 从业资格银行证券
2023-07-24 从业资格银行证券
《证券法》规定,证券交易所可以根据需要对出现重大异常交易情况的证券账户( )。
2023-07-24 从业资格银行证券
热门标签