下列关于基金投资风险的说法中，错误的是（ ）。

(2015年)以下不属于被动投资跟踪误差产生原因的有（）。

2023-07-26 从业资格银行证券

(2018年)关于资本市场线，以下描述错误的是（）。

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(2018年)证券市场线描述了一个资产或资产组合的预期收益率与其（）之间的关系。

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(2018年)无风险资产与风险资产的相关系数为（）。

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(2018年)关于CAPM模型，下列说法错误的是（）。

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(2018年)构造投资组合时，在风险资产投资组合中引入无风险资产后，有效前沿变成了射线，这条射线即是（）。

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(2018年)假设一投资者拥有M公司的股票，他决定在投资组合中加入N公司的股票，这两种股票的期望收益率和总体风险水平相当，当M和N股票的相关系数为（）时，资产组合风险降低效率最高。

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(2018年)证券m与n的相关系数为-0．8，m与k的相关系数为0．6，下列说法正确的是（）。

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(2018年)某基金公司一款多元基金产品，投资范围较广，在向投资者推广时，作出如下宣传：Ⅰ．本基金通过分散化投资降低非系统性风险Ⅱ．通过分散化投资，宏观经济因素不会影响该基金大部分投资对象各自的价格Ⅲ．由于部分资产投向海外市场，可以在一定程度上降低基金在国内市场风险暴露Ⅳ．个别投资对象价格的大幅波动，对基金整体业绩影响较小上述宣传中说法正确的是（）。

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(2018年)阿尔法（仅）投资策略是寻找价值被低估的资产进行投资以获取超额收益。所谓价值被低估的资产具有的特点是（）。

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