()是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法。

下列各项属于利率期货特征的有（　）。

2023-04-24 从业资格银行证券

考虑VaR的有效性时需要选择（　　）的臵信水平。

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（　　）是首先假设资产收益为某一随机过程,利用历史数据或既定分布假设,大量模拟未来各种可能发生的情景,然后将每一情景下的投资组合变化值排序,给出其分布,从而计算VaR值。

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（　　）的非参数性,利用样本数据体现损益分布的形状,而不需要事先假定样本数据的特定分布形式，另外也无需估计分布参数，所以非常适合实际收益偏离正态分布的情况。

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（　　）通过模拟风险损失分布厚尾部分,可以根据极端值的样本数据,在总体分布未

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（　　）是通过对多项关于操作风险的数量指标的监测、度量和分析,来配臵所需要的

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（　　）负责日常的风险管理活动，按流程进行操作并处理其他外部风险敞口。

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操作风险管理实践中常常对六个方面内容进行监测,以下（　　）不属于上述监测内容。

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一家银行在自身危机或整个市场危机中满足流动性需求的能力还依赖于其正式的（　　）的内容。

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商业银行的以下风险管理措施中，属于风险转移策略的有（　）

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