下列关于VaR的说法,不正确的是( )。
2023-05-26
A.均值VaR是以均值作为基准来测度风险
B.均值VaR度量的是资产价值的平均损失
C.零值VaR是以初始价值作为基准来测度风险
D.零值VaR度量的是资产价值的绝对损失
参考答案:B
B.均值VaR度量的是资产价值的平均损失
C.零值VaR是以初始价值作为基准来测度风险
D.零值VaR度量的是资产价值的绝对损失
参考答案:B
均值VaR度量的是资产价值的相对损失,B项错误;A、C、D三项正确。
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