下列关于VAR的说法,正确的有(  )。

2023-05-26

A.均值VAR度量的是资产价值的相对损失

B.均值VAR度量的是资产价值的绝对损失

C.零值VAR度量的是资产价值的相对损失

D.零值VAR度量的是资产价值的绝对损失

E.VAR只用做市场风险计量与监控

参考答案:AD

关注资产价值可能遭受的绝对损失,采用零值VAR,如果关注资产价值的相对损失,采用均值VAR。

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