（　　）是根据风险资产的历史违约数据，计算在未来一定持有期内不同信用等级的客户／债项的违约概率。

2023-05-26

A.RiskCalc模型
B.死亡率模型
C.CreditMonitor模型
D.KPMG风险中性定价模型

参考答案：B

死亡率模型是根据风险资产的历史违约数据，计算在未来一定持有期内不同信用等级的客户／债项的违约概率。通常分为边际死亡率和累计死亡率。

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（）用于早期逾期的客户，可判断客户最终进入违约（逾期90天以上）的概率。

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