计算商业银行特定客户的信用风险,需要以下哪些变量( )
2023-05-26
A.违约概率
B.违约损失率
C.违约风险暴露
D.期限
E.行业风险指数
参考答案:AC
B.违约损失率
C.违约风险暴露
D.期限
E.行业风险指数
参考答案:AC
预期损失=预期损失率×资产风险暴露÷100%=借款人的违约概率X违约损失率X违约风险暴露。因此需要违约概率和违约风险暴露两个变量。
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