假定目前市场上1年期零息国债的收益率为8%,1年期信用等级为B的零息债券的收益率为16%,且假定此类债券在发生违约的情况下,债券持有者本金或利息的回收率为0,则根据风险中性定价原理,上述风险债券的违约概率约为( )。
2023-05-26
B.5%
C.7%
D.15%
参考答案:C
假设一旦违约,债券持有人将一无所有,即回收率=0,则上述评级为B的零息债券在1年内的违约概率:P=1-(1+8%)/(1+16%)=1-0.93=0.07。
2023-07-26 从业资格银行证券
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下列关于基金绝对收益中时间加权收益率计算说法错误的是( )。
2023-07-26 从业资格银行证券
目前,在我国的证券投资基金估值中,通常按照( )对上市流通的有价证券进行估值。
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