市场风险内部模型法的局限性在于（　　）。

2023-05-26

A.不能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感型
B.未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率事件
C.通常只能计量交易业务中的市场风险，不能计量非交易业务中的市场风险
D.开发内部模型成本太高
E.内部模型计算太烦琐，容易出错

参考答案：ABC

市场风险内部模型法也存在一定的局限性：第一，市场风险内部模型计算的风险水平，不能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性，对风险管理的具体作用有限，需要辅之以敏感性分析、情景分析等非统计类方法；第二，市场风险内部模型法未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率事件，需要采用压力测试对其进行补充；第三，大多数市场风险内部模型只能计算交易业务中的市场风险，不能计量非交易业务中的市场风险。因此，采用内部模型的商业银行应当恰当理解和运用市场风险内部模型的计算结果，并充分认识到内部模型的局限性，运用压力测试和其他非统计类计量方法对内部模型方法进行补充。

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