关于VaR的说法错误的是（ ）。
2023-05-26
A.均值VaR是以均值为基准测度风险的
B.零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失
C.VaR的计算涉及置信水平与持有期
D.计算VaR值的基本方法是方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法
参考答案：B
B.零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失
C.VaR的计算涉及置信水平与持有期
D.计算VaR值的基本方法是方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法
参考答案：B
选项A，均值VaR是以均值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失，所以A项内容正确，B项内容错误；选项CD，VaR的计算涉及置信水平与持有期，计算VaR值的基本方法是方差一协方差法一历史模型法、蒙特卡洛模拟法。
热门标签