关于巴塞尔委员会在1996年《资本协议市场风险补充规定》中,对市场内部模型提出的定量要求,下列说法不正确的是(  )。

2023-05-26

A.市场风险要素价格的历史观测期至少为l年
B.持有期为10个营业日
C.至少每2个月更新一次数据
D.置信水平采用99%的单尾置信区间


参考答案:C

巴塞尔委员会在1996年《资本协议市场风险补充规定》中,对市场内部模型提出了定量要求,置信水平采用99%的单尾置信区间,持有期为10个营业日,市场风险要素价格的历史观测期至少为1年;选项C,至少每3个月更新一次数据。