风险计量模型的监督检查主要包括（　　）。

2023-05-26

A.建立各类风险计量模型的原理、逻辑和模型函数是否正确合理
B.是否积累足够的经验的历史数据
C.是否建立对管理体系、业务、产品发生重大变化，以及其他突发事件的例外安排
D.对风险计量目标、方法、结果的制定、报告体系是否健全
E.风险管理人员是否充分理解模型设计原理，并充分应用其结果

参考答案：ABCDE

题中各项全部是风险计量模型的主要内容。

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（）是基金公司管理基金投资的最高决策机构。

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（）试图业绩基准，通常是指数的收益和风险。

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（）假设认为，证券价格不仅已经反映了历史价格信息，而且反映了当前所有与公司证券有关的公开有效信息。

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（）对有效市场假设理论的阐述最为系统。

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（）的基本假设是投资者是厌恶风险的。

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不属于债券投资组合构建内容的是( )。

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股票投资组合的构建不包括( )。

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下列投资风险中，属于系统性风险的是（）。

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