下列关于Credit MetriCs模型的说法，不正确的是（　　）。

2023-05-26

A.Credit MetriCs模型的基本原理是信用等级变化分析
B.Credit MetriCs模型本质上是一个VAR模型
C.Credit MetriCs模型从单一资产的角度来看待信用风险
D.Credit MetriCs模型使用了信用工具边际风险贡献的概念

参考答案：C

(Credit MetriCs)是从资产组合而不是单一资产的角度来看待信用风险。①信用风险取决于债务人的信用状况，而债务人的信用状况用信用等级来表示；②信用工具(贷款、私募债券)的市场价值取决于信用等级；③从资产组合来看，而不是单一资产的角度，资产组合理论；④采用边际风险贡献率；⑤解析法与蒙特卡罗模拟法；⑥本质上是一个VAR模型；⑦是一个无条件组合风险模型。

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