下列关于资产组合模型监测商业银行组合风险说法正确的是( )。
2023-05-26
B.必须直接估计每个敞口之间的相关性
C.Credit Portfolio View模型直接估计组合资产的未来价值概率分布
D.Credit MetriCs模型直接估计各敞口之间的相关性
参考答案:C
组合风险监测的方法包括,传统的银行资产组合监测方法和资产组合模型法。①传统的组合检测法主要是对信贷资产组合授信集中度和结构进行分析检测;②资产组合模型法包括两种方法:直接估计各敞口之间的相关性;不直接处理各敞口之间的相关性,把暴露在该风险类别下的投资组合看成一个整体,直接估计该组合资产的未来价值概率分布Credit Portfolio View和Credit MetriCs模型。选项A错在对信贷资产组合的授信集中度和结构进行分析监测是传统的组合监测方法;选项B错在有两种方法,不必直接估计敞口相关性;选项D错在该模型是不直接估计敞口相关性。
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2023-07-26
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2023-07-26
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利润表上半部分反应经营活动,下半部分反应非经营活动,其分界点是( )。
2023-07-26
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( ),美国芝加哥大学的教授尤金·法玛决定为市场有效性建立一套标准。
2023-07-26
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2023-07-26
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2023-07-26
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尤金·法玛依据时间维度把信息划分为三种信息,下列不属于他的信息划分的是( )。
2023-07-26
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