2023-05-26
。每一个部门都对内部风险控制有着不可替代的作用。
下列哪些包括在最常见的敏感性指标（）。A.衡量股票价格系统性风险的)S系数B.衡量利率风险的久期和凸性C.衡量衍生品风险的希腊字母D.衡量股票价格系统性风险的)β系数E.情景分析
2023-05-24 从业资格银行证券
情景分析中的情景包括( )。
情景分析和压力测试可以通过一些数学关系进行较为明确的因素分析，从而给出有意义的风险度量，这些因素包括( )。
创设新产品进行风险对冲时，金融机构需要考虑的因素有( )。
对于较复杂的金融资产组合，敏感性分析具有局限性是因为( )。
下列描述中属于极端情景的有( )。
维护客户资源并提高自身经营收益的主要手段是能够直接接触客户并为客户提供合适的金融服务。（）
场内金融工具通常是标准化是利用场内金融工具进行风险对冲的一个优势，即对冲交易的成本比较低，时间效率较低（）
一种是蒙特卡罗模拟法。这种方法的实施，第一步，要假设风险因子服从一定的联合分布，并根据历史数据来估计出联合分布的参数。第二步，是利用计算机从前一步得到的联合分布中随机抽样，所抽得的每个样本，相当于风险因子的一种可能场景。第三步，是计算在风险因子的每种场景下组合的价值变化，从而得到组合价值变化的抽样。第四步，根据组合价值变化的抽样来估计其分布并计算VaR。（）
模型的建立的第二步则是建立各个风险因子的概率分布模型（）
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