下列关于组合资产模型监测商业银行组合风险的说法,正确的是( )。
A.主要是对信贷资产组合的授信集中度和结果进行分析监测
B.必须直接估计每个敞口之间的相关性
C. Credit Portfolio View模型直接估计组合资产的未来价值概率分布
D. Credit Metrics模型需要直接估计各敞口之间的相关性
2023-05-26
参考答案:C
。商业银行组合风险监测有两种主要方法:①传统的组合监测方法, 主要是对信贷资产组合的授信集中度和结构进行分析监测;②资产组合模型,商业银行在计量 每个敞口的信用风险,即估计每个敞口的未来价值概率分布的基础上,就能够计量组合整体的 未来价值概率分布。通常有两种方法:估计各敞口之间的相关性,从而得到整体价值的概率分 布;不直接处理各敞口之间的相关性,而把暴露在该风险类别下的投资组合看成一个整体,直 接估计该组合资产的未来价值概率分布,包括Credit Metrics模型、Credit Portfolio View模 型等。
目前,我国封闭式基金交易佣金为成交金额的0.05%,不足5元时按5元收取。()
2023-05-27 从业资格银行证券
场外交易主要通过技术系统实现,场内交易主要借助于人工手段完成。()
2023-05-27 从业资格银行证券
2023-05-27 从业资格银行证券
基金证券的发行,一般采取面值发行,增收一定比例的手续费。()
2023-05-27 从业资格银行证券
2023-05-27 从业资格银行证券
2023-05-27 从业资格银行证券
目前,我国基金销售活动的业务主体是商业银行、证券公司等代销机构。()
2023-05-27 从业资格银行证券
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