下列关于历史模拟法的说法,正确的有( )。
A.是一种全值估计 B.需要对市场因子的统计分布进行假定
C.是一种参数方法 D.可以较好地处理非正态分布
E.低估突发性的收益率波动
2023-05-26
参考答案:ADE
答案为ADE。历史模拟法的核心在于根据市场因子的历史样本变化来模拟银行表外业务的未来损益概率分布,然后再利用该概率分布的分位数计算出一定置信度下的VaR估计量。历史模拟方法是一种参数方法,不需要对市场因子的统计分布进行假定,因此可以较好地处理非正态分布;同时该方法是一种全值估计,可以有效处理包括期权的非线性组 合。E选项为历史模拟法的缺陷。
(2017年)下列关于证券投资基金持有人的说法中,错误的是( )。
2023-07-27 从业资格银行证券
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(2017年)下列关于基金销售支付机构的说法中,错误的是( )。
2023-07-27 从业资格银行证券
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(2017年)为了有效保障基金财产的安全,基金资产由( )。
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(2017年)下列关于基金市场的服务机构的说法中,错误的是( )。
2023-07-27 从业资格银行证券
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(2017年)关于基金行业的主要参与者,下列表述错误的是( )。
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