下列关于计算VaR的方差—协方差法的说法，正确的是（ ）。
A.能预测突发事件的风险
B.成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性
C.不能反映风险因子对整个组合的一阶线性影响
D.能充分度量非线性金融工具的风险

用来测定一种股票的收益受整个股票市场收益变化影响程度的指标是(　　)。

2023-08-11 从业资格银行证券

在股票市场波动较大的情形下，某投资者对债券投资较有兴趣，为此向理财师咨询，而关于债券投资的风险，理财师的阐述正确的是(　　)。

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下列说法正确的是(　　)。

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关于证券市场线和资本市场线，下列说法正确的是(　　)。

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组合管理理论最早是由美国经济学家(　　)于1952年系统地提出的，他开创了对投资进行整体管理的先河。

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( )是指证券组合实现的收益与根据资本资产定价模型得出的理论收益之间的差异。

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从时间跨度和风格类别上看，(　　)进行较长的投资期限的资产配置。

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某项资产组合由长期债券和股票构成，其投资比例分别为20%和80%。假设经济形势好的情况下，长期债券和股票收益率分别为6%和15%；经济形势差的情况下，长期债券和股票收益率分别为4%和10%，而且经济形势出现好和差的概率是一样的。则下列计算结果正确的有(　　)。

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下列对有效集与最优投资组合的说法，正确的有(　　)。

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下列说法正确的是(　　)。

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