商业银行市场风险内部模型计算出的风险价值(VaR),随置信水平的增加而(),随持有期的增加而()。

2023-05-26

A.减少;增加

B.增加;减少

C.增加;增加

D.减少;减少

参考答案:C

VaR值随置信水平和持有期的增大而增加。其中,置信水平越高,意味着最大损失在持有期内超出VaR值的可能性越小,反之则可能性越大。

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