Credit Risk+模型认为,贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率很小且相互独立,因此,贷款组合的违约率服从( )分布。
2023-05-26
A.正态
B.泊松
C.指数
D.均匀
参考答案:B
B.泊松
C.指数
D.均匀
参考答案:B
Credit Risk+模型认为,贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率很小且相互独立,因此,贷款组合的违约率服从泊松分布
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