（ ）方法是以某一个市场变量作为计值基础，推算出或计算出交易头寸的价值。

关于市场组合，下列说法正确的是(　　)。

2023-08-11 从业资格银行证券

如果将β为0．75的股票增加到市场组合中，那么市场组合的风险(　　)。

2023-08-11 从业资格银行证券

资本资产定价理论认为，当引入无风险证券后，有效边界为(　　)。

2023-08-11 从业资格银行证券

证券x实际收益率为0．12，贝塔值是1．5。无风险收益率为0．05，市场期望收益率为0．12。根据资本资产定价模型，这个证券(　　)。

2023-08-11 从业资格银行证券

某投资者以50元/股购买一只股票，两年后以65元/股卖出，期间无分红。则投资者的平均年复利收益率为(　　)。

2023-08-11 从业资格银行证券

在进行行业的经济周期分析时，我们会关注增长型行业、周期型行业、防守型行业等，其中消费品业和食品业分别属于__和__。(　　)

2023-08-11 从业资格银行证券

叶女士持有的短期国债收益率为每年4%，目前上证综合指数的预期收益率为每年9%，她打算在权益资产方面也做适当配置，最近一直在观察某只股票，并刚刚开始建仓，该股票的年收益率预期为10%，价格为100元，而该股票的β值为0．8，那么她应该(　　)该股票。

2023-08-11 从业资格银行证券

假设金融市场上无风险收益率为2%，某投资组合的β系数为1．5，市场组合的预期收益率为8%，根据资本资产定价模型，该投资组合的预期收益率为(　　)。

2023-08-11 从业资格银行证券

老张3年前买入年发行的某企业债券，期限20年，面值1000元，每半年付息一次，票面利率6．22%。若该债券目前市价为1585元，则老张持有的该债券到期收益率为(　　)。

2023-08-11 从业资格银行证券

假定某投资者以940元的价格购买了面额为1000元，票面利率为10%，剩余期限为6年的债券，该投资者的当期收益率为(　　)。

2023-08-11 从业资格银行证券