市场风险报告应包括( )。
2023-05-26
A.模型输出概要
B.模型运行结果
C.重要的模型假设
D.参数及模型局限性
E.定期的敏感性分析
参考答案:ABCDE
B.模型运行结果
C.重要的模型假设
D.参数及模型局限性
E.定期的敏感性分析
参考答案:ABCDE
商业银行应当对由市场风险内部模型产出的市场风险报告进行验证,以确保模型结果的准确传递及合理应用。市场风险报告应包括模型输出概要、模型运行结果、重要的模型假设和参数及模型局限性等关键要素,以及定期的敏感性分析、情景分析结果等补充信息。
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