假设商业银行的一个资产组合由相互独立的两笔贷款组成(见下表),则该资产组合一年期的预期损失为()万元。























 

A

B

贷款金额

3000万元

2000万元

客户违约概率

1%

2%

贷款违约回收率

60%

40%


 

2023-05-26

A:28
B:15
C:36
D:4

参考答案:C

根据预期损失的计算公式,预期损失=违约概率×违约损失率×违约风险暴露,则该资产组合的一年期预期损失为:1%×3000×(1-60%)+2%+×(1-40%)×2000=36(万元)。