假设商业银行的一个资产组合由相互独立的两笔贷款组成(见下表),则该资产组合一年期的预期损失为()万元。
A | B | |
贷款金额 | 3000万元 | 2000万元 |
客户违约概率 | 1% | 2% |
贷款违约回收率 | 60% | 40% |
2023-05-26
B:15
C:36
D:4
参考答案:C
根据预期损失的计算公式,预期损失=违约概率×违约损失率×违约风险暴露,则该资产组合的一年期预期损失为:1%×3000×(1-60%)+2%+×(1-40%)×2000=36(万元)。
2023-05-24 从业资格银行证券
2023-05-24 从业资格银行证券
期货公司董事、监事和高级管理人员在任职前不需取得()核准的任职资格。
2023-05-24 从业资格银行证券
2023-05-24 从业资格银行证券
首席风险官存在下列()情形时,期货公司董事会可以免除其职务。
2023-05-24 从业资格银行证券
期货投资者保障基金产生的利息以及运用所产生的各种收益等不应归属()。
2023-05-24 从业资格银行证券
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