假设某商业银行总资产为1000亿元,加权平均久期为6年,总负债为900亿元,加权平均久期为5年,则该银行的资产负债久期缺口为()。

2023-05-26

A:-1.5
B:-1
C:1.5
D:1

参考答案:C

久期缺口=资产加权平均久期-(总负债/总资产)×负债加权平均久期。则该银行的资产负债久期缺口=6-(900/1000)×5=1.5。

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