当商业银行资产负债久期缺口为正时,下列关于市场利率与银行整体价值变化的叙述,正确的有()。

2023-05-26

A:市场利率不变,银行整体价值不变
B:市场利率下降,银行整体价值减少
C:市场利率下降,银行整体价值增加
D:市场利率上升,银行整体价值增加
E:市场利率上升,银行整体价值减少

参考答案:ACE

当商业银行资产负债久期缺口为正时,市场利率不变,银行的市场价值不变;如果市场利率下降,则资产与负债的价值都会增加,但资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度大,银行的市场价值将增加;如果市场利率上升,则资产与负债的价值都将减少,但资产价值减少的幅度比负债价值减少的幅度大,银行的市场价值将减少。

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