以下关于久期的论述,正确的是()

2023-05-26

A:久期缺口的绝对值越大,银行利率风险越高
B:久期缺口的绝对值越小,银行利率风险越高
C:久期缺口的绝对值的大小与利率风险没有明显联系
D:久期缺口的绝对值的大小对利率风险大小的影响不确定,需要做具体分析

参考答案:A

久期缺口的绝对值越大,银行对利率的变化就越敏感,银行的利率风险暴露量也就越大,因而银行最终面临的利率风险越高。

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