小明和小强参加同一次考试，如果小明答对的题目占题目总数的3/4，小强答对了27 题，他们两人都答对的题目占题目总数的2/3，那么两人都没答对的题目共有（ ）

下列哪些不属于权益资产的远期价格的资产场合（）Ａ不支付红利的标的资产场合Ｂ已知支付现金红利的标的资产场合Ｃ已知支付连续红利率的标的资产场合Ｄ支付红利的标的资产场合Ｅ未知支付现金红利的标的资产场合

2023-05-24 从业资格银行证券

下列哪项属于完全市场假设下的远期价格（）Ａ权益资产的远期价格Ｂ权益资产的近期价格Ｃ国债期货的定价Ｄ.商品期货的定价Ｅ外汇期货的定价

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下列哪些假设会满足期货价格形式如下：Ｆ＝Ｓ＋Ｗ－Ｒ（）A借贷利率（无风险利率）相同且维持不变。B无信用风障，即无远期合约的违约风险及期货合约的保证金结算风险。C无税收和交易成本。 D基础资产可以无限分割。E基础资产卖空有限制。

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下列哪些不是现货价格和期货价格的差（持有成本）的三部分组成（）A融资利息 B仓储费用 C持有收益 D借贷利率 E无风险利率

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下列哪些是现货价格和期货价格的差（持有成本）的三部分组成（）A融资利息B仓储费用C持有收益D借贷利率E无风险利率

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下列关于无套利定价理论说法正确的是（）Ａ无套利定价理论被用在均衡市场上不存在任何套利策略（机会）的金融资产定价。Ｂ其基本思想是，在有效的金融市场上，任何一项金融资产的定价，应当使得利用该项金融资产进行套利的机会不复存在。Ｃ在无套利市场上，如果两种金融资产未来的现金流完全相同（称为互为复制），则当前的价格必相同。Ｄ在无套利市场上，如果两种金融资产未来的现金流完全相同（称为互为复制），则当前的价格不一定相同。E套利定价理论被用在均衡市场上存在任何套利策略（机会）的金融资产定价。

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如某市场参与者希望在Ｔ时获得1单位该资产，可采用以下以下哪种组合产品达到投资目标。（）Ａ组合产品ＡＢ组合产品BＣ组合产品Ａ和组合产品BＤ组合产品ＣＥ组合产品Ａ，组合产品B和组合产品C

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如某市场参与者希望在Ｔ时获得1单位该资产，不可采用以下以下哪种组合产品达到投资目标。（）Ａ组合产品ＡＢ组合产品BＣ组合产品Ａ和组合产品BＤ组合产品ＣＥ组合产品Ａ，组合产品B和组合产品C

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下列哪些方面是远期和期货广泛的应用。（）Ａ风险管理 Ｂ价格发现 Ｃ投资组合管理 Ｄ无套利定价理论 Ｅ持有成本理论

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约翰?考克斯（John C. Cox)、 斯蒂芬?罗斯（Stephen A. Ross)和马克?鲁宾斯坦（Mark Rubinstein) 等人提出的期权定价模型是二叉树模型 （Binomial ）二叉树模型 （Binomial ）不可对欧式期权进行定价，也可对美不式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价，思路简洁、 应用广泛。（）

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