2023-05-27
会员制的证券交易所规定,只有会员派出的入市代表才能进入交易所大厅进行证券交易,其他人要买卖在证券交易所上市的证券,必须通过会员进行,不能直接在交易所买卖证券。
如果投资者在3月份以600点的权利金买人一张执行价格为21500点的5月份恒指看涨期权,同时又以400点的期权价格买入一张执行价格为21500点的5月份恒指看跌期权,其损益平衡点为( )。(不计交易费用)
2023-05-24 从业资格银行证券
股指期货理论价格( )之后的价位,称为无套利区间的上界。
4月15日,某投资者预计将在6月份获得一笔300万元的资金,拟买入A、B、C三只股票,每只股票各投资100万元。如果6月份交割的期货合约指数为1500点。合约乘数为100元。三只股票的β系数分别为3、2.6、1.6。为了回避股票组合风险,该投资者需( )。
某豆油经销商利用大连商品交易所豆油期货进行卖出套期保值,建仓时豆油的基差为-30元/吨,平仓时基差为-10元/吨,则该套期保值的效果是( )。(不计手续费等费用)
芝加哥商业交易所的面值为1000000美元的13周国债,当成交指数为94.85时,意味着以( )美元的价格成交该国债,当指数增长1个基点时,意味着合约的价格变化( )美元。
3月10日,某交易者在国内市场开仓卖出10手7月份螺纹钢期货合约,成交价格为4800元/吨。之后以4752元/吨的价格将上述头寸全部平仓,若不计交易费用,其交易结果是( )元。
某机构打算用3个月后到期的1000万资金购买等金额的A、B、C、三种股票,现在这三种股票的价格分别为20元、25元、60元、由于担心股价上涨,则该机构采取买进股指期货合约的方式锁定成本。假定相应的期指为2500点,每点乘数为100元,A、B、C、三种股票的β系数分别为0.9、1.1和1.3。则该机构需要买进期指合约( )张。
某投机者在6月份以180点的权利金买人一张9月份到期、执行价格为13000点的股票指数看涨期权,同时他又以100点的权利金买入一张9月份到期、执行价格为12500点的同一指数看跌期权。从理论上讲,该投机者的最大亏损为( )。
一笔1M/2M的美元兑人民币掉期交易成交时,银行(报价方)报价如下:美元兑人民币即期汇率为6.2850/6.2853,(LM)近端掉期点为42.01/47.23(bp),(2M)远端掉期点为53.15/58.15(bp),作为发起方的某机构,如果交易方向是先买入、后卖出,则近端掉期全价为( )。
在小麦期货市场,甲为买方,开仓价格为1600元/吨;乙为卖方,开仓价格为1800元/吨。小麦搬运、储存、利息等交割成本为60元/吨,双方商定的平仓价为1740元/吨,商定的交收小麦价格比平仓价低40元/吨,即1700元/吨。则期转现后,( )。
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