工作底稿是评价保荐机构及其保荐代表人从事保荐业务是否诚实守信、勤勉尽责的重要依据。()

一般而言，流动性强的资产往往需要（）计算VaR，而期限较长的头寸则可以每星期或每月计算VaR。A.每日 B.每月 C.每年 D.每小时

2023-05-24 从业资格银行证券

下列哪些不是影响时间长度选择的重要因素。（）A.投资组合调整的频率B.市场数据收集的频率C.风险对冲等的频率D.置信水平

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风险度量的方法主要包括（　　）A.敏感性分析 B.情景分析 C.压力测试 D.在险价值

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在计算金融资产的在险价值(VaR)时用到历史模拟法和蒙特卡洛模拟法，下列表述正确的是（　　）。A.历史模拟法对金融资产价值的概率分布不做任何假设 B.蒙特卡洛模拟需要假定金融资产价值服从一定的概率分布 C.蒙特卡洛模拟不需要考虑各个风险因子之间的相关性 D.蒙特卡洛模拟不需要依赖于历史数据

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通过创设新产品来进行风险对冲，在实际中有多方面的体现，除了（）Ａ.资产证券化Ｂ.信托产品Ｃ.商业银行理财产品Ｄ.融资Ｅ.风险管理

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下列包含在金融机构利用场内工具来对冲其风险会遇到一些问题，（）。A.金融机构自身的交易能力不足B.缺乏足够的资金C.缺乏人才D.缺乏技术或者资质。E.风险管理

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下列包括在场内金融工具是（）。A.股票基础金融工具B.债券基础金融工具C.期货衍生金融工具D.期权衍生金融工具E.期货期权

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蒙特卡罗模拟法的实施的步骤不包括下列哪些（）。Ａ.要假设风险因子服从一定的联合分布，并根据历史数据来估计出联合分布的参数。Ｂ.是利用计算机从前一步得到的联合分布中随机抽样，所抽得的每个样本，相当于风险因子的一种可能场景。Ｃ.是计算在风险因子的每种场景下组合的价值变化，从而得到组合价值变化的抽样。Ｄ.要识别现有的风险暴露、风险因子，并进行风险度量Ｅ.要根据现有的风险管理政策来决定需要对冲的风险的量

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蒙特卡罗模拟法的实施的步骤包括下列哪些（）。Ａ.第一步，要假设风险因子服从一定的联合分布，并根据历史数据来估计出联合分布的参数。Ｂ.第二步，是利用计算机从前一步得到的联合分布中随机抽样，所抽得的每个样本，相当于风险因子的一种可能场景。Ｃ.第三步，是计算在风险因子的每种场景下组合的价值变化，从而得到组合价值变化的抽样。Ｄ.要识别现有的风险暴露、风险因子，并进行风险度量Ｅ.要根据现有的风险管理政策来决定需要对冲的风险的量

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下列哪些不是影响时间长度选择的重要因素。（）A.投资组合调整的频率B.市场数据收集的频率C.风险对冲等的频率Ｄ.置信水平Ｅ.资产组合未来价值变动的分布特征。

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