2023-05-27
新任职机构对申请文件真实性、准确性、完整性承担责任的承诺函,并应由其董事长或者总经理签字。
一般而言,流动性强的资产往往需要()计算VaR,而期限较长的头寸则可以每星期或每月计算VaR。A.每日 B.每月 C.每年 D.每小时
2023-05-24 从业资格银行证券
下列哪些不是影响时间长度选择的重要因素。()A.投资组合调整的频率B.市场数据收集的频率C.风险对冲等的频率D.置信水平
风险度量的方法主要包括( )A.敏感性分析 B.情景分析 C.压力测试 D.在险价值
在计算金融资产的在险价值(VaR)时用到历史模拟法和蒙特卡洛模拟法,下列表述正确的是( )。A.历史模拟法对金融资产价值的概率分布不做任何假设 B.蒙特卡洛模拟需要假定金融资产价值服从一定的概率分布 C.蒙特卡洛模拟不需要考虑各个风险因子之间的相关性 D.蒙特卡洛模拟不需要依赖于历史数据
通过创设新产品来进行风险对冲,在实际中有多方面的体现,除了()A.资产证券化B.信托产品C.商业银行理财产品D.融资E.风险管理
下列包含在金融机构利用场内工具来对冲其风险会遇到一些问题,()。A.金融机构自身的交易能力不足B.缺乏足够的资金C.缺乏人才D.缺乏技术或者资质。E.风险管理
下列包括在场内金融工具是()。A.股票基础金融工具B.债券基础金融工具C.期货衍生金融工具D.期权衍生金融工具E.期货期权
蒙特卡罗模拟法的实施的步骤不包括下列哪些()。A.要假设风险因子服从一定的联合分布,并根据历史数据来估计出联合分布的参数。B.是利用计算机从前一步得到的联合分布中随机抽样,所抽得的每个样本,相当于风险因子的一种可能场景。C.是计算在风险因子的每种场景下组合的价值变化,从而得到组合价值变化的抽样。D.要识别现有的风险暴露、风险因子,并进行风险度量E.要根据现有的风险管理政策来决定需要对冲的风险的量
蒙特卡罗模拟法的实施的步骤包括下列哪些()。A.第一步,要假设风险因子服从一定的联合分布,并根据历史数据来估计出联合分布的参数。B.第二步,是利用计算机从前一步得到的联合分布中随机抽样,所抽得的每个样本,相当于风险因子的一种可能场景。C.第三步,是计算在风险因子的每种场景下组合的价值变化,从而得到组合价值变化的抽样。D.要识别现有的风险暴露、风险因子,并进行风险度量E.要根据现有的风险管理政策来决定需要对冲的风险的量
下列哪些不是影响时间长度选择的重要因素。()A.投资组合调整的频率B.市场数据收集的频率C.风险对冲等的频率D.置信水平E.资产组合未来价值变动的分布特征。
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