套利定价模型表明()。
2023-05-27
B:承担不同因素风险的证券或组合都应该具有相同期望
C:期望收益率跟因素风险的关系,可自单位敏感性的因素风险,溢价的线性函数所反映
D:市场均衡状态下,证券或组合的期望收益率完全自它所承担的因素风险决定
参考答案:CD
套利定价模型表明:①市场均衡状态下,证券或组合的期望收益率完全由它所承担的因素风险所决定;②承担相同因素风险的证券或证券组合都应该具有相同期望收益率;③期望收益率与因素风险的关系,可由期望收益率的因素敏感性的线线函数反映。
2023-05-27 从业资格银行证券
宏观经济分析的基本方法有总量分析、结构分析和数理分析。 ( )
2023-05-27 从业资格银行证券
VaR,是指在市场正常波动下,某一金融资产或证券组合的最大可能损失。 ( )
2023-05-27 从业资格银行证券
当两种证券为完全正相关关系时,证券组合的可行域是一条直线。 ( )
2023-05-27 从业资格银行证券
2023-05-27 从业资格银行证券
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