行业的生命周期可以分为()。

一般而言，流动性强的资产往往需要（）计算VaR，而期限较长的头寸则可以每星期或每月计算VaR。A.每日 B.每月 C.每年 D.每小时

2023-05-24 从业资格银行证券

下列哪些不是影响时间长度选择的重要因素。（）A.投资组合调整的频率B.市场数据收集的频率C.风险对冲等的频率D.置信水平

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风险度量的方法主要包括（　　）A.敏感性分析 B.情景分析 C.压力测试 D.在险价值

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在计算金融资产的在险价值(VaR)时用到历史模拟法和蒙特卡洛模拟法，下列表述正确的是（　　）。A.历史模拟法对金融资产价值的概率分布不做任何假设 B.蒙特卡洛模拟需要假定金融资产价值服从一定的概率分布 C.蒙特卡洛模拟不需要考虑各个风险因子之间的相关性 D.蒙特卡洛模拟不需要依赖于历史数据

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通过创设新产品来进行风险对冲，在实际中有多方面的体现，除了（）Ａ.资产证券化Ｂ.信托产品Ｃ.商业银行理财产品Ｄ.融资Ｅ.风险管理

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下列包含在金融机构利用场内工具来对冲其风险会遇到一些问题，（）。A.金融机构自身的交易能力不足B.缺乏足够的资金C.缺乏人才D.缺乏技术或者资质。E.风险管理

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下列包括在场内金融工具是（）。A.股票基础金融工具B.债券基础金融工具C.期货衍生金融工具D.期权衍生金融工具E.期货期权

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蒙特卡罗模拟法的实施的步骤不包括下列哪些（）。Ａ.要假设风险因子服从一定的联合分布，并根据历史数据来估计出联合分布的参数。Ｂ.是利用计算机从前一步得到的联合分布中随机抽样，所抽得的每个样本，相当于风险因子的一种可能场景。Ｃ.是计算在风险因子的每种场景下组合的价值变化，从而得到组合价值变化的抽样。Ｄ.要识别现有的风险暴露、风险因子，并进行风险度量Ｅ.要根据现有的风险管理政策来决定需要对冲的风险的量

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蒙特卡罗模拟法的实施的步骤包括下列哪些（）。Ａ.第一步，要假设风险因子服从一定的联合分布，并根据历史数据来估计出联合分布的参数。Ｂ.第二步，是利用计算机从前一步得到的联合分布中随机抽样，所抽得的每个样本，相当于风险因子的一种可能场景。Ｃ.第三步，是计算在风险因子的每种场景下组合的价值变化，从而得到组合价值变化的抽样。Ｄ.要识别现有的风险暴露、风险因子，并进行风险度量Ｅ.要根据现有的风险管理政策来决定需要对冲的风险的量

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下列哪些不是影响时间长度选择的重要因素。（）A.投资组合调整的频率B.市场数据收集的频率C.风险对冲等的频率Ｄ.置信水平Ｅ.资产组合未来价值变动的分布特征。

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