蒙特卡罗模拟法在计算VaR时具有的优点有()。

2023-05-27

A:可涵盖非线性资产头寸的价格风险、波动性风险
B:可以计算信用风险
C:可处理非正态分布和极端状况
D:大大简化了计算量

参考答案:ABC

蒙特卡罗模拟法具有的优点是:可涵盖非线性资产头寸的价格风险、波动性风险;可以计算信用风险;可处理非正态分布和极端状况。