基金资产估值引起的资产价值变动作为公允价值变动损益记入当期()。

在无套利市场，无分红标的资产期权的价格估值范围合理的有（ ）。

2023-05-24 从业资格银行证券

下列关于Delta和Gamma的共同点的表述中正确的有（ ）。

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关于期权的希腊字母，下列说法错误的是（ ）。

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大豆期货看涨期权的Delta值为0．8，意味着（ ）。

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Gamma是衡量Delta相对标的物价格变动的敏感性指标。数学上，Gamma是期权价格对标的物价格的（ ）导数。

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在期权存续期内，红利支付导致标的资产价格下降，但对看涨期权的价值没有影响。（ ）

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该欧式期权的价值为（ ）元。

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考虑一个基于不支付利息的股票的远期合约多头，3个月后到期。假设股价为40美元，3个月无风险利率为年利率5％，远期价格为（ ）美元时，套利者能够套利。

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投资者考虑到资本市场的不稳定因素，预计未来一周市场的波动性加强，但方向很难确定。于是采用跨式期权组合投资策略，即买入具有相同期权价格和相同行权期的看涨期权和看跌期权各1个单位，若下周市场波动率变为40%，不考虑时间变化的影响，该投资策略带来的价值变动时多少？（ ）

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期权风险度量指标中衡量标的资产价格变动对期权理论价格影响程度的指标是（ ）。

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