A、B两种证券的相关系数为0.4,预期报酬率分别为12%和16%,标准差分别为20%和30%,在投资组合中A、B两种证券的投资比例分别为60%和40%,则A、B两种证券构成的证券组合的预期收益率和标准差分别为( )。

2023-06-21

A.13.6%和20%
B.13.6%和24%
C.14.4%和30%
D.14.6%和25%


参考答案:A

对于两种证券形成的投资组合:
投资组合的预期收益率=12%×60%+16%×40%=13.6%;
投资组合的标准差=(0.6 2×0.2 2+0.4 2×0.3 2+2×0.6×0.4×0.4×0.2×0.3) 1/2=20%

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