VAR的计算方法有( )。
①德尔塔一正态分布法
②局部估值法
③历史模拟法
④蒙特卡罗模拟法
2023-07-24
A.①③④
B.①②③④
C.②③④
D.①③
参考答案:B
B.①②③④
C.②③④
D.①③
参考答案:B
VAR可以分为局部估值法和完全估值法。德尔塔正态分布法是典型的局部估值法,历史模拟法和蒙特卡罗模拟法是典型的完全估值法。
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