(2015年)某基金A在持有期为12个月,置信水平为95%的情况下,若计算的风险价值为5%,则以下说法正确的是()。
2023-07-26
B.该基金在12个月中的损失有5%的可能不超过5%
C.该基金在12个月中的损失有95%的可能不超过5%
D.该基金在12个月中的损失有5%的可能不超过95%
参考答案:C
风险价值,又称在险价值、风险收益、风险报酬,是指在一定的持有期和给定的置信水平下,利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或投资机构造成的潜在最大损失。举例来说,某投资组合在持有期为1年、置信水平为95%的情况下,若所计算的风险价值为-0.82%,则表明该资产组合在1年中的损失有95%的可能性不会超过-0.82%。
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紧急准备金可以以( )个月的家庭月平均支出加上短期的大额资本支出为基数。
2023-08-11
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偿付比率反映的是偿债能力的高低,和资产负债率的功能一致,一般在( )以上为宜。
2023-08-11
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2023-08-11
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一个普通家庭潜在的家庭财务风险比较广泛,其中,对客户影响最大的风险是( )。
2023-08-11
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2023-08-11
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