某基金管理公司的员工在宣传以往的投资业绩时，只介绍表现最好的基金，刻意忽略业绩并不突出的基金。这种行为违反了（ ）原则。

两种模拟法分别是历史模拟法和蒙特卡罗模拟法（）。

2023-05-24 从业资格银行证券

模拟出风险因子的各种情景是模拟法的关键，在于。对此，有两种解决方法。（）

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服从对数正态分布是利率，股票指数价格服从一个均值回归随机过程等。（）

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在资产组合价值变化的分布特征方面，计算VaR的难点所在是需要为其建立概率分布模型。（）

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模型的建立的第一步是建立资产组合价值与各个风险因子的数学关系模型（）

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在一定程度上反映了金融机构对于风险承担的态度或偏好是在置信水平α%的选择上（）

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在一定程度上反映了金融机构对于风险承担的态度或偏好并不是在置信水平α%的选择上（）

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情景分析和压力测试只设定了情景，但是没有明确情景出现的概率，所以对于辅助金融机构做出合理的风险防范措施而言，略有不足。（）

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情景分析和压力测试只设定了情景和明确情景出现的概率，所以对于辅助金融机构做出合理的风险防范措施而言，略有不足。（）

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没有明确出现特定情景或者压力情形的概率是情景分析和压力测试也存在一定的不足。（）

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